上证信用债100指数下月发布
为推进债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的,中证指数有限公司将于2月26日发布上证信用债100指数。据悉,国内某基金公司将以上述指数为投资标的,开发债券指数化产品。
上证信用债100指数在设计方面结合了指数化产品标的要求和信用债券的具体特征,重点突出了流动性考量。首先,该指数样本空间设置了一定的门槛,发行量在8亿元以上,信用级别在AA及以上;其次,在样本空间的基础上采用了两项相对指标交叉选样,剔除一半相对流动性不足的债券;第三,在最后选样环节,采用相对指标与绝对指标相结合的方式,使得真正交易活跃的债券能够入选样本。另外,该指数也考虑了利息税收的影响,为指数化产品跟踪创造了较好的条件。 (记者 周松林)
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