中证中期信用债指数将于9月18日发布
为推进我国债券市场产品创新，为债券投资者提供新投资标的，中证指数有限公司将于9月18日正式发布中证中期信用债指数。
该指数样本由全市场中质地好、流动性强、规模大的中期信用债券组成。
中证中期信用债指数在指数设计上突出了指数化产品标的要求，同时结合了信用债券的具体特征。
首先，该指数重点考察了样本的流动性，通过规模和成交天数、交易金额等指标的综合考量，确保入选样本整体有相对较高的流动性。
其次，该指数对样本券的信用级别要求相对较高，个券的主体评级均为AA及以上，较好地防范了信用风险。
第三，该指数考虑了利息税收的影响，为指数化产品跟踪创造了较好的条件。另外，该指数的样本剩余期限为4-7年，久期水平较为适中。
根据已公布的指数方案，该指数基日为2007年12月31日，基点为100点。
截至今年8月23日，该指数的样本数为148只，总规模近5000亿元，指数收盘点位为133.69（考虑了利息税的影响），较年初上涨4.85%，较基准日上涨近34%；指数到期收益率为5%，修正久期为4.21。（王璐）
相关新闻
更多>>
