高盛集团(Goldman Sachs)近期表示，自今年年初以来，随着投资策略的大幅改善，外汇市场套息交易盛行。外汇套利策略的回报预期接近危机后低位，且市场风险突然转向的风险大幅降低。

　　高盛称，基于很多措施，套利风险利差已升至至少3年以来的最高水平，外部赤字开始不同程度地收窄，许多高收益率从货币高度程度下降，利差增加。于之前外汇套利策略大幅回落的相比，市场风险降低我们总结为以下几点：

　　1、大多数高收益货币国家对外赤字开始收窄；

　　2、高收益货币整体高估情况减弱；

　　3、利差显著上升；

　　4、在一段时段内外汇市场对基本面的反应更加迟钝；

　　5、根据估算，预计外汇套利回报接近全球金融危机以来的最低水平。

　　不过，高盛警告，“一些负面的套利交易风险依然存在。在部分国家，我们依然担忧利率可能不会高到抵消宏观风险。”

　　因此，在选择高息货币投资组合时应做出挑选也有明显的风险，如美联储(Fed)削减QE；另外负面的全球增长下滑也是不利于外汇套利交易的风险。

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