银行交易员被曝涉嫌操纵全球基准汇率
注：图片与本文无关
继Libor利率，能源市场和新加坡离岸外汇市场NDF相继被银行操纵之后，这个世界似乎已经没有什么不能被银行操纵的了。近日，据五家银行做市商爆料，一些全球顶尖银行的交易员们曾操纵基准汇率来扭曲数万亿以美元计价的投资价值。
彭博的报道显示，被操纵的基准汇率为WM/Reuters，该汇率指数诞生于1994年，为基金管理者提供标准化的汇率指数来计算每日的资产净值。该基准汇率分为即期收盘和远期收盘两个品种，一些全球主要的股票和债券指数供应商（比如英国富时FTSE和MSCI）均把WM/Reuters汇率纳入其中作为计算因子，因此很小的汇率波动，都可以影响大约3.6万亿美元追踪各类指数的基金投资价值，从养老基金到结构性理财存款帐户无一幸免。
据披露，交易员们在客户的交易指令被执行之前布下“老鼠仓”，并协同其它银行的交易员一起在该汇率收盘前的一个“60秒窗口”内进行串谋操纵。由于最后的定盘汇率是基于这60秒内所有交易的中间值来计算的，因此数个规模较小的交易指令可能比一个大规模的交易单带来的影响要大。
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