持仓大幅增加期指调整概率大
国泰君安期货研究所：昨日期指各合约低开高走，近月合约波动比较剧烈，IF1212合约基差缩小。股指期货四个合约的基差波动区间上移。期指四个合约全天均运行在无套利区间内，没有出现明显的期现套利机会；跨期价差方面，四个合约间的价差比较稳定，也没有出现比较明显的跨期套利机会。
昨日当月合约基差波动区间上移，贴水时段较前日明显减少，基差成交分布由大幅向下倾斜改为略向上倾斜，基差扩大的概率比较大。资金动向上，IF1212合约减仓24手至59049手，IF1301合约增仓2551手至21874手，收盘4个合约总持仓增加3147手至94006手，期指前日减仓后昨日再度大幅增仓。盘后中国金融期货交易所数据显示，前20位会员在IF1212上多头仓位增仓466手，空头仓位减少353手，在IF1301合约上多头增仓2085手，空头增仓2519手，综合来看，主力多单增仓量略多于卖单。
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