大商所:修改四项异常交易行为监管标准

2012-07-27 09:42    来源:新华网

  大商所已于日前修改四项异常交易行为监管标准,且于7月23日正式生效施行。此次规则修改主要涉及以下内容:一是修改自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为的监管标准。原认定标准中的“超过5次”、“超过500次”以及“超过400次”分别调整为“达到5次(含5次)以上”、“达到500次(含500次)以上”以及“达到400次(含400次)以上”。以自成交行为为例,按照原规则,客户或非期货公司会员单日在某一合约上的自成交次数达到6次时方可构成自成交行为;但根据新规则,达到5次即可构成自成交行为。

  二是考虑到客户可以在多家期货公司进行交易,期货公司较难掌握客户的异常交易行为,新规则取消了对发生异常交易客户所在期货公司单位采取强制监管措施的要求。

  三是豁免合理交易行为。由套利交易、套保交易所产生的自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为、实际控制关系账户被动超仓不再作为异常交易。

  四是修改实际控制关系账户第三次合并持仓超限的监管措施。根据过去的规则,实际控制关系账户发生第三次合并持仓超限,如果实际控制账户自行平仓,交易所对其采取限制开仓的时间不低于20个交易日,而如果实际控制账户在规定时间未自行平仓,交易所对其采取强行平仓,并对其采取不低于6个月的限制开仓措施。而根据新规则,实际控制关系账户发生第三次合并持仓超限的,不论实际控制关系账户是否自行平仓,交易所对其限制开仓的时间原则上都不得低于6个月。

  大商所在公布规则修正案后,于当日下午即刻启动相关市场培训工作,对会员单位主管监察、风控业务的副总经理、首席风险官以及相关业务部门负责人进行了视频培训,对此次规则修改内容、主要原因以及需要市场注意的事项进行详细讲解,以利于市场尽快掌握并适应新的监管标准和处理程序,从而扎实推进异常交易监管工作,维护运行秩序。(王宁)

责编:王金
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