国泰君安：假期前空方略占优势
择时方面，市场情绪指数小幅下降，短线择时模型谨慎。行业配置方面，本期更新的动量反转共振模型继续推荐有色金属行业。
选股方面，多因子选股模型2月份表现较为稳健，在HS300和ZZ500股票池中，看多组合分别跑赢基准1.07%和0.24%，但两个看空组合均小幅超越基准；GARP模型2月份的做多组合也跑赢基准；上周动量、反转选股组合均表现较好，市场热点轮动的规律性趋强。R-Breaker交易模型上周出现亏损，收益率为-3.5%。2012年以来累计收益率14.1%，盈利交易比例62.5%，该交易模型2012年以来的收益和胜率均很理想。
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